Curva de swaps de euribor a 30 años
Tipos de swap en usd
Una curva de rendimiento es una representación de la relación entre los tipos de remuneración del mercado y el tiempo restante hasta el vencimiento de los títulos de deuda. Una curva de rendimiento también puede describirse como la estructura temporal de los tipos de interés. El BCE publica varias curvas de rendimiento, como se muestra a continuación.
Se actualiza cada día hábil de TARGET a mediodía (12:00 CET). No se facilitan datos ni ninguna otra información sobre los días en los que el centro de negociación pertinente del que proceden los datos de la curva de rendimiento de la zona del euro no está abierto al público.
Una curva de rendimientos (que también puede conocerse como la estructura temporal de los tipos de interés) representa la relación entre los tipos de remuneración (de interés) del mercado y el tiempo restante hasta el vencimiento de los títulos de deuda. El contenido informativo de una curva de rendimiento refleja el proceso de fijación de precios de los activos en los mercados financieros. Al comprar y vender bonos, los inversores incluyen sus expectativas de inflación futura, los tipos de interés reales y su evaluación de los riesgos. Un inversor calcula el precio de un bono descontando los flujos de caja futuros previstos.
Tipos de cambio del euribor
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La curva de rendimiento y la curva de canje tienen una forma similar. Sin embargo, puede haber diferencias entre ambas. Esta diferencia, que puede ser positiva o negativa, se denomina diferencial de swap. Por ejemplo, si el tipo de un swap a 10 años es del 4% y el tipo del Tesoro a 10 años es del 3,5%, el diferencial del swap será de 50 puntos básicos. El diferencial de los swaps en un determinado contrato indica el nivel de riesgo asociado, que aumenta a medida que el diferencial se amplía.
Cuando los particulares y las empresas piden dinero prestado a una institución de crédito, como un banco, tienen que pagar intereses por la cantidad prestada. Los tipos de interés aplicados a un préstamo pueden ser fijos o variables. A veces, una entidad con un préstamo a tipo fijo puede preferir tener un préstamo a tipo variable, y una empresa con un pago de intereses variable puede preferir hacer pagos fijos. Ambas empresas pueden llegar a un acuerdo contractual conocido como swap de tipos de interés.
Historial de los tipos swap a 30 años
Hay que afrontar también el preocupante aumento del comercio triangular, es decir, los movimientos anómalos de productos con el fin de eludir los controles aduaneros más estrictos (las importaciones procedentes de Bélgica han aumentado un 17,8%, algo absolutamente inexplicable). europarl.europa.eu
Hay que afrontar también el preocupante aumento del comercio triangular, es decir, los movimientos anómalos de productos con el fin de eludir los controles aduaneros más exigentes (las importaciones de Bélgica han aumentado un 17,8 % en volumen, algo absolutamente inexplicable). europarl.europa.eu
En el caso de una licitación de swaps de divisas a tipo variable, los puntos swap deben cotizarse según las convenciones habituales del mercado y las ofertas deben expresarse en múltiplos de 0,01 puntos swap. eur-lex.europa.eu
Tipos de swap de sonia
Los swaps de tipos de interés se han convertido en una parte integral del mercado de renta fija. Estos contratos de derivados, que suelen intercambiar -o swap- pagos de intereses a tipo fijo por pagos de intereses a tipo variable, son una herramienta esencial para los inversores que los utilizan en un esfuerzo por cubrirse, especular y gestionar el riesgo.
Un swap de tipos de interés es un acuerdo entre dos partes para intercambiar un flujo de pagos de intereses por otro, durante un periodo de tiempo determinado. Los swaps son contratos de derivados y se negocian en el mercado extrabursátil.
Los swaps de tipos de interés más negociados y más líquidos se conocen como swaps «vainilla», que intercambian pagos a tipo fijo por pagos a tipo variable basados en el LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate), que es el tipo de interés que los bancos de alta calidad crediticia se cobran entre sí por la financiación a corto plazo. El LIBOR es la referencia para los tipos de interés flotantes a corto plazo y se fija diariamente. Aunque existen otros tipos de swaps de tipos de interés, como los que cambian un tipo variable por otro, los swaps vainilla constituyen la gran mayoría del mercado.